据数据显示，华尔街量化巨头文艺复兴三款“拳头产品”截至今年十月回撤严重：做多基金下跌20%，市场中性基金回撤27%，全球权益基金跌幅则达到25%。其创始人吉姆•西蒙斯向投资者解释：其头寸在三月的股市崩盘前疏于对冲，但却在四月后的反弹后过于对冲，这是因为对模型的修改“矫枉过正”，过于希望弥补失去的业绩所致。

编程思路破译

X_1赋值:是否最后一个周期

X_2赋值:以收盘价计算的获利盘比例*70的3日指数移动平均

X_3赋值:(以收盘价*1.1计算的获利盘比例-以收盘价*0.9计算的获利盘比例)*80的3日指数移动平均

X_4赋值:X_3/(X_2+X_3)*100

X_5赋值:X_2/(X_2+X_3)*100

X_6赋值:如果X_5-1日前的X_5>X_4-1日前的X_4,返回1,否则返回0

X_7赋值:X_2+X_3的13日简单移动平均

X_8赋值:X_1 AND X_7>1日前的X_7 AND X_6=1

X_9赋值:以收盘价*0.9计算的获利盘比例*100*收盘价的3日简单移动平均

X_10赋值:如果X_9>10,返回X_9,否则返回0/2

X_11赋值:以收盘价*1.1计算的获利盘比例*100*收盘价的3日简单移动平均

X_12赋值:如果X_11>70,返回X_11,否则返回0/2

输出筹码峰:(X_12-X_10)/X_10,STICK,COLORFFFFFF

输出筹码分界:0-(X_10-X_12)/X_12*收盘价,COLORFFFFFF,线宽为2

当满足条件筹码峰<筹码分界时,在0和筹码峰位置之间画柱状线,宽度为1,0不为0则画空心柱.,COLOR00FFFF,线宽为2

程序源码

X_1:=ISLASTBAR;

X_2:=EMA(WINNER(CLOSE)*70,3);

X_3:=EMA((WINNER(CLOSE*1.1)-WINNER(CLOSE*0.9))*80,3);

X_4:=X_3/(X_2+X_3)*100;

X_5:=X_2/(X_2+X_3)*100;

X_6:=IF(X_5-REF(X_5,1)>X_4-REF(X_4,1),1,0);

X_7:=MA(X_2+X_3,13);

X_8:=X_1 AND X_7>REF(X_7,1) AND X_6=1;

X_9:=MA(WINNER(CLOSE*0.9)*100*CLOSE,3);

X_10:=IF(X_9>10,X_9,0)/2;

X_11:=MA(WINNER(CLOSE*1.1)*100*CLOSE,3);

X_12:=IF(X_11>70,X_11,0)/2;

筹码峰:(X_12-X_10)/X_10,STICK,COLORFFFFFF;

筹码分界:0-(X_10-X_12)/X_12*CLOSE,COLORFFFFFF,LINETHICK2;

STICKLINE(筹码峰<筹码分界,0,筹码峰,1,0),COLOR00FFFF,LINETHICK2;

该公式包含未来函数:WINNER

注：

       馆内各种公式为学习编程而保存，实战使用前一定要看其中是否有未来函数并自己亲自测试成功率，决不能依据公式名称的描述和形容去投资，据此入市造成投资损失由投资者自己承担。

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